【過去検証】MACDは日足では有効か、を検証してみた

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【FX】過去検証
FP
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兼業、低資金、スイングで2027年に貯蓄1,000万円を目指してFX、仮想通貨に取り組んでいるFPです。
今回は普段からトレンド分析で活用しているMACDが本当に有効なのか、を検証してみました。

 

MACDとは

MACD

マネックス証券の『はじめてのテクニカル分析』の中で
MACDの説明がされておりますが、非常にシンプルで分かりやすいので
ご一読いただくとより分かりやすいと思います。

こちらの説明の中で
MACDが有効な局面はトレンド形成時と記載があります。
ボックス相場には弱いと記されておりますが、これは
どの時間足を見るかによっても変わってくるかと思いますので
今回は日足の分析をしてみます。
どのように見ていくことが必要なのか、
また売買ポイントをどのようにするかを
以下で見ていきます。

 

過去検証(ポンド円)

今回はトレード頻度が高いポンド円のチャートを分析対象に
しております。MACDをどのように捉え、どのポイントで売買を
していけばいいのか、以下、分析していきます。

ポンド円日足20211010

 

2021年7月中旬から8月中旬のチャートです。

MACDは
水色のライン:MACD
オレンジライン:MACDシグナル


MACD=短期EMA-長期EMA
MACDシグナル=MACDのEMA

そして0.000のラインを中心に
0.000以下の水準の赤いヒストグラム(濃、薄)=売りの強弱
濃い=売りが強い、薄い=売りが弱い
0.000以上の水準の緑のヒストグラム(濃、薄)=買いの強弱
濃い=買いが強い、薄い=買いが弱い

で構成されています。

改めてポンド円のチャートを見てみます。

ポンド円日足20211011

このチャートは大きなトレンド形成時ではないですが、
レンジの中でも値幅が400pipsあり、細かい揉み合いの
展開ではなく、レンジの中でも割と振り幅のある展開。
こうゆう展開はFXの中では7割ほどあると言われており、
MACDの有用性を調べるには最適なパターンと考え分析します。

また個人的にはボリンジャーバンドとの連携が効果的と
考えますので±2,3σを表示しております。

買い①
MACDを活用しての買いポジションが2か所あると考えます。
買い①-1ヒストグラムが薄くなり、水色のラインが上向いてきた。
買い①-2MACDゴールデンクロス。

一般的には①-2のゴールデンクロスしてきたら買いという
ことが言われておりますが、このタイミングだと即効性の低い
MACDはだいぶ上昇してからの買いエントリーになると
考えてますので、
買い①-1ヒストグラムが薄くなり、水色のラインが上向いてきた、
このタイミングで買うのが有効と考えます。
画像を見てみると

ポンド円日足20211011

 

買い①で買えるのがリスクリワードの高いポジションで
あることは間違いありません。(149.000台)
いかにここで買えるかを考えると、
MACDのヒストグラムとボリンジャーバンドを併用することで
より優位性の高いエントリーができると考えます。

具体的に見ていきます。
買い①のポイントは正直、MACDをエントリーの根拠として
最安値(148.500付近)で購入することは難しいと考えます。
しかし
MACDの水色ラインが上向いてきて
ヒストグラムの濃い赤色が薄く変わった
この瞬間で買いエントリーをすれば優位性の高いエントリーができると考えます。
事実、このタイミングでエントリーできれば150.000付近で買いエントリーができると考えます。
その後の買い①-2ゴールデンクロス付近でのエントリー
(152.000付近)と比べるとかなり早めのエントリーができます。
さらにボリンジャーバンドの-3σにタッチしていること、
さらにヒストグラムが薄い赤になったタイミングという複数の根拠が生きてくると考えました。

その後の売り(決済)のポイントも見ていきます。

売り①も2パターンあると考えます。

ポンド円日足20211011

 

買い①と同様売り①も

売り①-1ヒストグラムが薄くなり、MACDの水色のラインが下向きになる
売り①-2デッドクロス
の2つのポイントです。

売り①-1ヒストグラムが薄くなり、MACDの水色のラインが下向きになる。
買いと同じようにヒストグラムの緑色が薄くな、MACDの水色のラインが下向きになるタイミングで
売る(決済)ことでより値幅が取れる決済ができると考えます。
今回はボリンジャーバンドの+2σまで到達していませんが、
ヒストグラムが薄くなることで決済の判断とします。
買い①の時と同様、MACDがデッドクロスするタイミングよりも
かなり早い段階で利確ができると考えます。(152.000台後半)
ヒストグラムをエントリー根拠にすれば
200pips超えの利益幅となります。

売り①-2デッドクロス
このタイミングでの決済となると152.000が上限付近となります。
もちろんここでの決済は下落を確認してからと
なりますのでリスクを低減できるとは考えます。
しかしながら
買い①-2でのエントリーとなると152.000付近での買いと
なり、売りのタイミングは下手したら建値となります。

個人的にはMACDを活用してのトレードは
買い①-1、売り①-1が有効と考えます。

しかしそうはうまく行かないのがFXです。
上記のチャートで買いと売りポイントの間に下落したタイミングがあります。
『一方向の流れにならない。』
と記載しましたが、もちろんダマし的なことも必ずあるので
単純にMACDで勝てるということではありませんが、
非常に有効な指標にはなると考えます。

 

まとめ

MACDは非常に有効である、と考えます。

有効な活用法は
①ある程度大きな値幅が出るレンジやトレンド時に有効。
(逆を言えば細かい乱高下時や揉み合いなどでは使えない)
②買い、売りはボリンジャーバンドとの連携が有効であり、
±2,3σにタッチした後、MACDのヒストグラムが薄くなる
タイミングでのエントリーは乗れたら大きな値幅が取れる。
※注意:もちろん逆行することもあるのでしっかりと損切が
できることが必須。

MACDは即効性が高くない為、他の指標と組み合わせると
有効性が高いと考えます。
引き続きMACDについては過去検証を行っていきたいと
考えておりますし、その他のテクニカル分析やチャートパターン
などの過去検証も投稿していきたいと思います。

少しでも皆様のトレードの一助となればと思います。
引き続き今月も退場しないよう地道に頑張ります。
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