【FX 手法】ドルインデックスはトレードの参考になるか分析してみた

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兼業、低資金、スイングで2027年に貯蓄1,000万円を目指して
FX、仮想通貨に取り組んでいるFPです。
トレードをする上でドルインデックスや円インデックスを参考にすることが
多いのですが、本当にトレードの参考になるのか、分析してみました。

ドルインデックスとは

こちらのサイトで詳しく説明がされてますので
是非、参考にしてみてください。

OANDA ラボ
https://www.oanda.jp/lab-education/tradingviewstrategy/oanda-fx-trade/usd_index/

ドルインデックスとは

ドルインデックスとは

ドルインデックスの見方や為替相場(FX)に与える影響

ドルインデックスの見方

トレードに役立てるにはこのドルインデックスが
どの通貨ペアとの相関が高いかを以下で見ていきます。
比率の高いユーロ、円、ポンド、カナダドルは相関が高いと
考えられますが実際どうなのかを見ていきます。
また米株との相関も見てみましょう。

 

TradingView(トレーディングビュー)

相関を見ていく前に
私が普段使用している
TradingView(トレーディングビュー)というチャート分析が
できるサイトをご紹介します。
もしTradingView(トレーディングビュー)を使用していない方が
おりましたら非常に使いやすいチャートツールなので
登録するだけですのでオススメです。
以下のURLから登録してみてください。

TradingView(トレーディングビュー)
https://jp.tradingview.com/

さて、今回TradingView(トレーディングビュー)でどのように
相関関係を調べるのか。
そこについても説明いたします。

TradingView(トレーディングビュー)のガイドブックも

非常に参考になりますのでご興味のある方はこちらもどうぞ。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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相関関係を調べる方法

TradingView(トレーディングビュー)を使用して相関関係を調べる
方法をお伝えします。

CC(相関係数)

①まずは相関を調べたい対象のチャートを表示する。
今回はドルインデックス日足をベースに相関を調べますので
ドルインデックス(DXY)のチャートを表示する。

②左上の『Fx』をクリックする

Fxのボタン

③『CC(相関係数)』と検索し、クリックする

CC相関係数

④シンボルの追加で調べたい相関先=シンボルの部分をクリックする

CC相関係数2

⑤シンボルを検索する ユーロ/ドルを選択したい場合はFXの項目から
選択する、もしくは『EURUSD』と検索し選択する

CC相関係数3

⑥シンボルの追加にて『適用』をクリックする

CC相関係数4

では具体的に相関関係を調べていきましょう。

ドルインデックスとの相関関係について

ユーロ/ドルとの相関関係

ドルインデックス ユーロドルとの相関関係20210915

画像の下の青い部分が相関係数を表しております。

1.00~-1.00の数字が右側にありますが、
1.00=100%相関
-1.00=100%逆相関を表します。

つまりドルインデックスをベースにした場合、
ユーロ/ドルはほぼ-1.00ですので、
逆相関関係となります。

ドルインデックスが上昇する=ドル高の際は
ユーロ/ドルは逆の動きとなり、下落するということです。
ほぼ100%逆相関となる為、ユーロ/ドルをトレードする
際にはドルインデックスは非常に参考になると考えます。

 

ドル/円との相関関係

ドルインデックス ドル円との相関関係20210915

円はドルインデックスの構成通貨ではユーロに次ぐ2番目と
なっておりますが、比率が13.6%ですのでユーロほどの
相関関係はないですが、それでも相関係数が高いことは
間違いないということが分かります。
ドルインデックスが上昇すれば高い確率でドル/円も
上昇するということがこの相関図から分かります。

 

ポンド/ドルとの相関関係

ドルインデックス ポンドドルとの相関関係20210915

ポンド/ドルはユーロ/ドルほどではないにしても
かなり高い逆相関関係があることが分かります。
ポンド/ドルのトレードの際にドルインデックスは
ある程度参考になると考えます。

 

カナダドル/ドルとの相関関係

ドルインデックス カナダドルとの相関関係20210915

カナダドルも逆相関係数が高いということが分かります。
構成比率が9.1%ですが、ポンド/ドル並みの逆相関関係と
なっております。

 

豪ドル/ドルとの相関関係

ドルインデックス 豪ドルドルとの相関関係20210915

豪ドルはドルインデックスの構成通貨に入っておりませんが、
かなり逆相関係数が高いと考えます。
豪ドルは米株との相関関係が高いという点で米株が上昇する際には
豪ドルは上昇し、ドルは逆に安くなる傾向が多い為、
ドルインデックスが下落=株高=豪ドル高になり易い為、
逆相関関係が強いということがデータからも分かります。

 

米株(ダウ、S&P、ナスダック)との相関関係

ドルインデックス ダウとの相関関係20210915

ドルインデックス ダウとの相関関係20210915

ドルインデックス ナスダックとの相関関係20210915

米株は上記の通貨ペアとは違った相関関係になっていると考えます。
ダウ、S&P、ナスダック共通と考えますが、
局面によってまちまちとなっており、相関関係が見えずらいと
考えます。
米株との相関を考えるのならば円インデックスの方が
相関関係が高いと考えます。

 

円インデックスと米株(S&P)との相関関係

円インデックス S&Pとの相関関係20210915

円インデックスを見てみると傾向として
割と逆相関関係が強いと分析できます。
つまり株高=円安、株安=円高になりやすいことを示しております。

まとめ

ドルインデックスは
ユーロ/ドル、ドル/円、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、カナダドル/ドル
をトレードする時には非常に参考になる指数であると言えます。
特にドルインデックスの動きに優位性を感じたらユーロ/ドルの
トレードは同様に優位性が高いトレードができると考えます。

ドルインデックスが
あなたのトレードのお役に立てると嬉しいです。

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