【FX トレード】ユーロ/ドル2020年11月末のリバランスを振り返ってみた

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今回はユーロ/ドルの2020年11月末のリバランスを振り返り、値動きの要因を分析してみました。

 

目次月末2営業日の時間帯の値動き12月1日の0:00から12月1日の6:00までのユーロ/ドル下落の要因

 【月末のリバランス=ドル高】※GPIFのポートフォリオから考える。

  欧州株高→ユーロ売り→ドル(円)買い

  ダウ平均株価高=売り→ドル高

・12月1日7:00からのユーロ/ドル上昇の要因【ドル安基調】

 

月末2営業日の時間帯の値動き

ユーロドル日足チャート20201202

11月30日:始値1.19630 高値1.20033 安値1.19243 終値1.19248 -0.00372(-0.31%)

12月1日:始値1.19247 高値1,20767 安値1.19247 終値1.20691 +0.01443

 

月末の動きを見ると12月1日の0:00からの動きが顕著である。

この動きの要因を分析しておくことが重要と感じますので

以下、説明していきます。

 

12月1日の0:00から12月1日の6:00までのユーロ/ドル下落の要因

ユーロドル1h足チャート20201202

GPIF(Government Pension Investment Fund)(年金積立金管理運用独立行政法人)のポートフォリオから値動きを考えます。

GPIFの基本ポートフォリオ20201202

ダウ平均株価月足チャート20201202

日経225月足チャート20201202

11月のダウ平均株価、日経225の株高を考えるとGPIFのポートフォリオでは

株を売る戦略が見て取れます。株売り→ドル(円)買いの動きが出たことで12月1日

の0:00以降はドル高によりユーロ/ドルの下落が発生したと考えられます。

12月1日の0:00-6:00までの下落が月末のリバランスと言えるでしょう。

この月末の動きを事前に考えておくことが出来ればある程度の値動きを予測することが

出来るのではないかと考えます。

 

12月1日7:00からのユーロ/ドル上昇の要因

ここまでは月末のリバランスの影響でドル買いによるユーロ/ドルの下落がありましたが、12月1日7:00からは月末のリバランスが終了し、本来の株高→ドル安基調に戻り、ユーロ/ドルは上昇したと考えられる。

 

まとめ

月末のリバランス戦略
・GPIFのポートフォリオ

上昇項目→売り 例えば株が上昇していたら株を売り、ドル買いとなる。

下降項目→買い 例えば株が下降していたら株を買い、ドル売りとなる。

今回は株が上がっていた為、株売りからドル買いの動きが出た。
・動きが出る時間帯

月初0:00からの動きに注目する。

今回は12月1日の0:00から株売り→ドル買いの動きが出た。

今後の月末リバランスについては上記の戦略を持ってトレードをすべし!

いつも応援ありがとうございます。

引き続きよろしくお願いいたします。


少しでも誰かのお役に立てていれば幸いです。


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